能写代码、能跑回测、能上QMT实盘的第一版策略设计

好，这一步我们直接进入**“能写代码、能跑回测、能上QMT实盘"的第一版策略设计**。

目标不是赚钱最大化，而是：

做出一个：简单、可解释、能稳定运行3个月的趋势策略 v1.0

一、策略核心思路（先定死）

我们用最经典、最抗噪音的一种：

多周期趋势 + 突破入场 + 风控出场

二、策略结构（完整框架）

我帮你拆成5个模块，你照这个写就能跑：

🧭 1️⃣ 标的选择（先简单）

建议：

• 沪深300成分股
• 或
• 中证500成分股

👉 原因：

• 流动性好
• 不容易踩雷
• 回测更真实

📊 2️⃣ 入场逻辑（核心）

我们用：

均线趋势 + 突破确认

条件（全部满足才买）：

• ✔ 条件1：趋势方向
  • MA20 > MA60
  • 👉 表示中期向上
• ✔ 条件2：价格突破
  • 当前价格 > 过去20日最高价
  • 👉 表示新趋势启动
• ✔ 条件3：成交量确认（可选但建议）
  • 当日成交量 > 过去5日平均成交量
  • 👉 避免假突破

📉 3️⃣ 出场逻辑（非常关键）

你赚钱靠入场，但活下来靠出场。

两个规则：

• ✔ 止损
  • 跌破 MA20 → 卖出
• ✔ 止盈 / 趋势结束
  • 跌破 MA60 → 全部卖出

👉 简单但非常有效：

趋势在就拿着，趋势没了就走

💰 4️⃣ 仓位管理（很多人忽略）

建议初版：

• 每只股票：10%仓位
• 最多持仓：5–10只

👉 原则：

不要all in，不要重仓单一标的

🛡 5️⃣ 风控（必须有）

• ✔ 总仓位控制：
  • 总仓位 ≤ 70%
• ✔ 单日最多开仓：
  • 不超过2只股票

👉 避免：

• 一天全买在高点

三、策略逻辑总结（给你一段"人话版本”）

找已经上涨的股票 → 等它突破 → 跟进去 →

趋势继续就拿着 → 趋势结束就走

四、QMT实现思路（工程角度）

你大概这样写：

每日执行流程：

1. 获取股票池
2. 计算指标（MA20、MA60、最高价）
3. 判断买入条件
4. 判断卖出条件
5. 下单执行

👉 核心函数：

• get_kline
• calculate_ma
• check_signal
• order_target_percent

五、参数（直接给你一版可用）

你可以直接用这套：

• MA短期：20
• MA长期：60
• 突破周期：20
• 成交量周期：5

👉 不要优化，先用

六、回测标准（你必须看这几个指标）

不要只看收益，看这几个：

• ✔ 1. 最大回撤
  • 👉 控制在 15–25%以内
• ✔ 2. 胜率
  • 👉 不重要（趋势策略本来就不高）
• ✔ 3. 盈亏比
  • 👉 要 > 1.5
• ✔ 4. 是否稳定（最重要）
  • 👉 曲线是否：
    • 平滑
    • 可解释
    • 没有随机爆发

七、你第一阶段的目标（非常重要）

不是赚钱，是：

• ✔ 目标： 让这个策略稳定跑满3个月（模拟或小资金）

八、你必须遵守的3条铁律（否则一定失败）

• ❌ 1. 不要频繁改参数
  • 👉 回测好 ≠ 实盘好
• ❌ 2. 不要因为连续亏损停策略
  • 👉 趋势策略一定有回撤期
• ❌ 3. 不要加入太多复杂条件
  • 👉 简单 = 可活
  • 复杂 = 易死

九、你下一步具体要做什么（一步步来）

我帮你拆好：

第一步（这周）

• 写策略框架
• 跑历史回测

第二步（下周）

• 调整bug
• 看回测曲线

第三步

• 上模拟盘

第四步

• 小资金实盘

十、最后一句话（非常关键）

你现在不是在做"最优策略"，而是在做"第一个能活下来的策略"。

如果你下一步继续，我可以帮你把这一套再升级：

👉 给你一份"QMT伪代码结构 + Python实现骨架"

你可以直接改成你的data-agent接进去跑。